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statistik:faktorenanalyse [2013/07/22 23:56]
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 $S = \begin{pmatrix}VAR(x_1) &  & \\COV(x_2,​x_1) & VAR(x_2) & \\COV(x_3,​x_1) & COV(x_3,​x_2) & VAR(x_3)\end{pmatrix}$ $S = \begin{pmatrix}VAR(x_1) &  & \\COV(x_2,​x_1) & VAR(x_2) & \\COV(x_3,​x_1) & COV(x_3,​x_2) & VAR(x_3)\end{pmatrix}$
  
-Implizierte ​Kovarianzmatrix $\Sigma(\theta)$+Aus den zu schätzenden Modellparameter ergibt sich die implizierte ​Kovarianzmatrix $\Sigma(\theta)$, da bestimmte Modellparameter bestimmte Kovarianzen implizieren. 
 + 
 +Die Parameterschätzung mit einer Diskrepanzfunktion erfolgt so, dass $\Sigma(\theta) - S$ minimiert wird.