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- | === Modellspezifikation === | + | === 1. Modellspezifikation === |
- | $x_i$ Indikatorvariablen | + | * $x_i$: Indikatorvariablen |
- | $\delta_i$ Messfehlervariablen | + | |
- | $\lambda_{ij} Faktorladungen | + | |
- | $\ksi_j$ Latente Variablen | + | |
- | $\Phi_{jk}$ Kovarianz zwischen latenten Variablen | + | |
+ | |||
+ | $X = \Lambda \xi + \delta$ | ||
+ | |||
+ | Indikatorvektor = Faktorladungsvektor * Vektor latenter Variablen + Messfehlervektor | ||
+ | |||
+ | === 2. Parameterschätzung === | ||
+ | |||
+ | Schätzung von | ||
+ | * Faktorladungsmatrix $\Lambda$ | ||
+ | * Kovarianzmatrix der Faktoren $\Phi$ | ||
+ | * Kovarianzmatrix der Fehler $\Theta_\delta$ | ||
+ | |||
+ | Fehlen systematischer Messfehler. | ||
+ | |||
+ | Datengrundlage ist Kovarianzmatrix S der Indikatoren: | ||
+ | |||
+ | $S = \begin{pmatrix}VAR(x_1) & & \\COV(x_2, | ||
+ | |||
+ | Aus den zu schätzenden Modellparameter ergibt sich die implizierte Kovarianzmatrix $\Sigma(\theta)$, | ||
+ | |||
+ | Die Parameterschätzung mit einer Diskrepanzfunktion erfolgt so, dass $\Sigma(\theta) - S$ minimiert wird. |